09:48 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

أوضح البنك المركزي المصري أنه تم إجراء اختبارات الضغوط على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك والتي تمثل نحو 80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مارس 2025 بهدف قياس مدى تأثير المخاطر النظامية المحتملة على المؤشرات الخاصة بكل من الملكة المالية والسبولة للقطاع حيث تم اعتراض سيناريوهين الأول للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي ينعكس على القطاع المصرفي من خلال المخاطر النظامية الناتجة عن التعرضات السياحية وارتفاع الفروض غير المنتظمة، وكذلك انتقال العدوى حامل النظام المالي أما السيناريو الثاني فيعكس المخاطر النظامية الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك من خلال تطبيق ثلاثه مستويات مندرجة من حيث حدة الصدمات في كل سيناريو.

ولفت المركزي في "تقرير الاستقرار المالي - مارس 2025" إلى أنه تم إجراء اختبارات الحساسية المخاطر الائتمان والتركز في المطالبات السيادية بالعملة المحلية، ومخاطر التركز المحفظة ائتمان الشركات على مستوى التركز الفردي لأكبر العملاء ومخاطر الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة وكذلك للشركات الصغيرة ومشاهية الصغر بالعملات الأجنبية، فضلا عن مخاطر السوق المتمثلة في مخاطر ارتفاع سعر الصرف وتأثيرها على الأصول والالتزامات العرضية بالعملات الأجنبية المرجحة بأوزان المخاطر، ومخاطر إعادة التسعير الناتجة عن ارتفاع سعر العائد بالإضافة إلى مخاطر التشغيل المرقطة بالأمن السيبراني كما تم إجراء اختبارات الضغوط العكسية المخاطر الملاءة المالية ومخاطر السيولة

وقد أظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض بشكل عام المخاطر الملاية المالية على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك مما يشير إلى قدرتهم على استيعاب كافة الخسائر الناجةمن الصدمات المعترضة بمختلف درجات حدتها، ليستمر معدل كفاية رأس المال لتلك البنوك أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من قبل البنك المركزي 12.5% وأعلى من متطلبات لجنة بازل 10.5%.

وتمثل اختبارات الضغوط أحد الأدوات التحليلية الرئيسية للسياسة الاحترازية الكلية، التي يتم تطبيقها على مستوى النظام المالي المصري، حيث تعد أداة استباقية تمكن الجهات الرقابية المتمثلة في كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية من تقييم مدى كفاية مستويات رأس المال والسيولة لدى المؤسسات المالية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات المخاطر النظامية المحتملة، بما يعزز الاستقرار المالي.

وتشمل اختبارات الضغوط المطبقة على القطاع المصرفي عدة أنواع، ومنها اختبارات الضغوط الكلية الاختبارات السيناريوهات مع التركيز على مخاطر انتقال العدوى بين القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية خاصة في ضوء اتجاه السلطات المركزية عالميا نحو تقييم المخاطر الناتجة عن تزايد درجة الارتباط بين القطاعين، بالإضافة إلى اختبارات الحساسية، واختبارات الضغوط العكسية.